3如何利用ATR来寻找交易信号?

6月 2, 2020

【简介】ATR用处多
【标题】如何利用ATR来寻找交易信号?

我们在前面的文章里介绍了什么是真是波动区间(ATR),以及如何使用ATR来设置止损,但ATR的使用方法多种多样,也有一些交易员会使用ATR来制定交易策略,寻找出入场的信号。

在今天的文章里我们将介绍如何使用ATR的爆发和消沉来寻找突破交易和反转交易的交易信号。

利用ATR进行突破交易

我们都知道,市场的波动性是一直在变动之中的,它时高时低,但如同四季的变化,波动性的变化并非随机波动的,而是有迹可循的。就像下图箭头所指示的那样,波动性此时陷入了极低的阶段,这暗示价格在不久的未来将会出现猛烈的单边行情。

我们再看看图中的K线,价格已经陷入了区间盘整,而且K线也在逐渐缩小。经过3月9日开盘大涨之后,此时金价的波动性已经陷入了这一轮大涨以来的最低水平,同时也开始对图中的横线支撑位置进行测试,在跌破这个支撑后便开启了这一轮下跌走势。

波动性的缩小是一种比较好的交易背景。有的技术分析派会将10期ATR小于等于0.75倍的50期ATR定义为波动性的缩小。反之,若10期ATR大于或等于50期ATR的1.25倍则将被视为是波动性的放大。

到此为止,我们只揭示了入场的一种交易背景,但交易背景不是交易信号。我们不可能看到波动性缩小之后就立刻入场。在入场信号方面,有的技术分析派会将后一根K线的ATR放大至前一根K线对应的ATR两倍或1.5倍作为入场信号。

之所以选择这种方法的原理是:在平常交易日里价格涨跌不会超过上一交易日收盘价1倍ATR,而超过上一交易日收盘价2ATR的价格涨跌是不寻常的事件,如果ATR出现这种变动,则表明有一些不同寻常的事发生了。

我们此前一直强调指标不能单独使用,价格是第一位的,指标是第二位的。我们的交易决策不能单单建立在指标之上。在ATR交易策略中也是一样的,它可以有效的帮助我们判断价格对区间或支撑的突破/跌破是否为真突破或真跌破。

在上图里我们可以看到,价格在跌破了区间和前低支撑时是以一根大阴线跌破的。此时我们从直觉上就可以判断出此处可能是真跌破。同时,跌破后的ATR是10.17,是前一根K线ATR 7.3的1.4倍左右。这种情况就可以进一步帮助我们确认此处已经形成了真跌破。

利用ATR进行反转交易

我们前面说过,波动性一直处于变动之中,而波动可以被视为是市场的潜在能量,ATR是这种能量的度量衡,当价格的波动性突然放大至平时,也可能意味着原有的能量即将耗尽。而当价格波动幅度达到ATR两或三倍时,就意味趋势可能反转。

当周线图上的ATR为300个大点左右,这表明价格在过去的几周里平均每周波动300个大点。但在本周,波动幅度突然放大至600个大点或500个大点。那么此时市场很可能即将反转。

但仅仅依靠ATR是不能做出决策的,我们仍需要关注价格是否发出确认的信号。我们继续将图表向后推进就可以发现,价格在不久之后出现了一个看涨吞噬。此时我们就不可再去做空,或者说空单应该及时出场,准备迎接趋势的反转。